求教：鞅过程 - 经管之家

求教：鞅过程

hawk2031

20330

收藏 2010-02-12

什么是鞅过程，小弟愚钝，百度的答案不是很明白，有哪位高人指点一下，非常感谢

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jerryliu

2010-2-12 16:48:21

你的先知道什么叫conditional expectation
然后看看随机过程的定义
Martingale是个啥自然就懂了

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4rapid

2010-2-12 21:10:16

简单来说，就是E(X（t+s）| information（t）)=X(t)

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ECSTAR520

2010-2-12 21:25:57

1.对一个向量的分量, 在当期和前期的向量条件下,当期向量的条件期望等于前一期分量值,称分量为向量的鞅.
2.向量在自身当期和前期条件下 ,条件期望等于前一期,称向量为鞅
3.把2中的向量换成随机变量

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ECSTAR520

2010-2-12 21:28:10

鞅的性质可以用来证明参数估计中的误差项方差的大样本分布
还有构造资产回报的arch模型

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jeffic

2010-2-13 09:53:21

一个随机过程，在当前的信息集下，对未来的期望恰为当前值。鞅轨迹可以理解为肉眼完全不能观测出丝毫的变化趋势。

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baimeiqiu

2010-2-13 14:26:49

E(Xt+1\Xt,Xt-1...)=E(Xt)

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hl6662006

2011-10-27 13:45:26

受教于各位高手了

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笙箫作别

2011-10-27 14:51:47

受教受教，讲的真清楚，算是复习复习

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wm88916

2011-11-5 13:19:47

一个随机变量Em在时刻n的条件期望等于其在时刻n的值，m>=n

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chaoya2008

2012-11-19 09:36:29

受教了，非常感谢各位的详细解释

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风干泪

2013-5-26 10:25:51

确实受教

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azmodan

2013-10-21 13:49:53

迷迷糊糊好像是听懂了。。。。。

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koboo

2013-10-21 18:17:14

这哪本书上的

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likeermei

2014-3-8 16:23:41

不明觉厉。。。。。。。。。。。

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风起暮倾城

2014-7-15 20:51:47

同问，受教，感谢

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YvonneTomato

2014-11-11 14:59:10

受教啦。谢谢！

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qqqqqq4620

2015-3-1 16:57:23

鞅过程指的是每一期随机变量的期望值等于上一期的实际值，相邻两期实际值之间是一个白噪过程。

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金融学爱好者

2015-6-2 20:34:54

ECSTAR520 发表于 2010-2-12 21:28
鞅的性质可以用来证明参数估计中的误差项方差的大样本分布
还有构造资产回报的arch模型

请问前辈做过时间序列的长期性记忆分析吗？如果用是R做的就最好了

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wangcl390

2015-12-27 20:08:12

还是迷迷糊糊……

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醉沫离殇

2016-8-3 10:14:07

ECSTAR520 发表于 2010-2-12 21:25
1.对一个向量的分量, 在当期和前期的向量条件下,当期向量的条件期望等于前一期分量值,称分量为向量的鞅.
...

美女学霸啊

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