我们小组选定了一个时间序列数据进行实证分析，在设定了模型后，用普通最小二乘估计估计出来解释变量的参数是显著的，但进行序列相关性检验之后发现存在一阶的自相关，所以用广义差分的方法引入AR(1)去做估计，但估计出来后发现解释变量变得不显著了！<br>
实在是找不出办法。。