在计量的书上说得比较全面。

两个经济变量之间是不是必须是同阶单整才有可能协整？不同阶可能协整吗？

过年期间论坛里好像没什么人。

两变量必须同阶单整才可能存在协整,多变量的话,理论上存在不同阶单整的协整关系.X-I(1),Y-I(2),Z-I(2),则可能存在U=a*y+b*z~I(1),c*X+d*U~I(0). 8# liming_xue

顺序是单位根检验,如果是同阶单整则再进行协整检验.
用Eviews提供的Johanson协整检验很容易出来"虚假协整"(暂且这样称呼)的结果,即按出来的协整方程新的序列不是平稳的.我常遇到这样的问题.

协整分析需要首先检验各个序列的平稳性，即进行单位根检验。对多变量来说一般
可以用ADF检验和PP检验。
其次，再进行各个变量之间的协整检验。协整检验的方法有EG两步法和JJ检验法。
EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验，对于3个或以上的变量一般采
用JJ检验法。
再次，利用向量误差修正模型(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系，将长期均
衡关系作为误差纠正项纳人方程中，以反应短期波动偏离长期均衡的程度。接着，可以利
用Wald检验对误差修正模型各方程系数的显著性进行联合检验，从而判别各变量因果
关系的方向。

如果存在协整关系但是不存在因果关系，可以用var模型吗？

谢谢十楼。但是两个变量非同阶单整可以协整吗？ 10# caoshuishui

理论上不同阶的，两个变量是不存在协整关系的。

进来学习的~