关于市场反应的研究做CAR（累积异常回报率）模型，以及使用Stata进行操作的资料，我为您推荐以下几本书籍：

1. **《金融计量经济学与Stata应用》** - 作者：周勇，出版社：中国人民大学出版社。这本书详细介绍了金融计量经济学的理论和Stata的应用，虽然不是专门讲CAR模型，但对于理解金融数据分析的基本概念和方法有很好的帮助。

2. **《Stata应用统计分析与实证研究》** - 作者：刘志彪，出版社：中国统计出版社。这本书系统介绍了Stata的基本操作及其在各种统计分析和实证研究中的应用。书中虽未专门针对CAR模型，但提供了多种计量经济模型的实证分析案例，有助于理解和掌握如何使用Stata进行市场数据分析。

3. **《事件研究方法论：原理与实践》** - 尽管这本书可能需要您自行搜索是否有中文版或相应的资料，但它是研究市场反应中事件研究方法的经典，特别是对于理解和应用CAR模型非常有帮助。书中详细介绍了事件研究的设计、实施、以及如何使用统计软件（如Stata）进行数据分析。

4. **《Stata金融数据分析》** - 作者：刘三阳，出版社：中国统计出版社。这本书专注于使用Stata进行金融数据分析，涵盖了时间序列分析、面板数据分析等多种方法，适合有一定Stata基础的读者进一步深入学习。

5. **在线资源和论坛**：除了书籍，Stata官方网站提供了大量的教程和用户指南，Statalist论坛也是一个解决具体问题、交流心得的好地方。此外，学术期刊和工作论文也是学习最新研究方法和应用的重要资源。

由于市场数据分析是一个不断发展的领域，建议您在阅读上述书籍的同时，也关注最新的学术文章和研究报告，以获得最新的研究方法和市场动态。

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