应该是存在多重共线性的原因吧，看看VIF值都是多少。VIF的大小反映了解释变量之间是否存在多重共线性，经验表明，VIF≥10时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。

很可能是多重共线性问题，对解释变量定性分析，觉得那些可能完全相关，去掉一个.......

删变量就可以了。vif是一个经验值。这种情况我碰到过。我的情况是vif不大，问题和楼主一样，后来我分析可能是因为样本比较大，部分系数单独回归是显著的，但是系数很小，说明这个变量影响不大，但是因为样本量比较大，回归系数方差比较小，所以最后单独回归还是显著的。一起回归的时候方差变大了一点，而系数很小，所以就不显著。实际上这个变量可能有影响，但是影响很小，不考虑也可以。
我的理解是变量可能有显著影响，但这个显著影响很小。和其他变量的相关性不是很高，所以vif不大。但是一起回归的时候这个很小的显著影响就不显著了。不知道理解的对不对

很可能是因为序列产生异方差性。建议先对序列做异方差检验（怀特检验）

序列具有异方差性