我一直疑惑，普通的面板回归，可以根据t检验看结果好不好，var似乎并不在乎t检验，那如何判断结果好不好呢？或者说，是不是随便几组时间序列只要平稳，都可以拿来var？很多人说只要序列平稳就不会伪回归，这似乎不对啊，随便平稳序列都能var吗？要满足什么条件？找了很多评价var结果的说法，好像都不统一，都有问题。比如格兰杰，似乎格兰杰非因果也可以var，F检验显著性，我看论文里有些部分F统计量不显著也发了，脉冲响应似乎也不一定非要收敛，有些不收敛的也发表了？如果说只要平稳序列都能var的话，那伪回归岂不是太多了？