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我想咨询下VAR模型方差分解的原理

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收藏 2019-07-04

我是用[三组序列建模后应生成三组公式，阶数为滞后二阶，对最后一组公式的Y值变量进行方差分解，会在第三个时期的时候发生突变，

}5P[`ZR1ZNG@[B$HSZ{$L$N.jpg

请问这种原因是由于滞后阶数造成的吗？方差分解的原理是依据公式顺序由上至下的对逐个公式的方差分解吗？

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2019-7-4 11:35:34

求帮助啊。。。。。。

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2019-7-4 11:37:16

还有就是我是三组序列建模后，三组公式，阶数为滞后二阶，我的顺序是R T P ，在方差分析中出现这种情况我对R分解第一年只有R 100% 对T 分解第一年的贡献就有R T 对P分解第一年的贡献就成了 RTP

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