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面板数据回归引入年度，行业，地区虚拟变量后显示多重共线性
也就罢了
12888 18
2019-07-07
我用2000-2016年的面板数据回归，研究经济政策不确定性对企业风险承担的影响。先引入年度和行业的虚拟变量回归结果没问题，然后引入地区虚拟变量后就都显示多重共线性忽略了。行业虚拟变量的话因为企业会有兼并重组所以有几年会发生变化。地区虚拟变量的话我是用上市公司注册地所在省份来衡量的，所以每家公司每年的地区虚拟变量都一样了。回归命令是xi:xtreg RiskT1 CNEPU lnSize1 lnCap1 ppe1 CR101 lnAge1 lev1 zzcjlrla1 Qa1 i.ind i.year i.Region,fe r。然后就显示地区虚拟变量因为多重共线性被忽略了。请问是我引入地区虚拟变量的方法错了吗？谢谢大家了。下面是数据集和回归结果的截图。 问题2.png 问题1.png









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黃河泉
2019-7-7 17:08:49
这是常见的问题了，FE 不允许不随时间改变之变量 (Region)。请留意：http://www.peixun.net/view/1377.html。
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也就罢了
2019-7-7 17:25:43
黃河泉 发表于 2019-7-7 17:08
这是常见的问题了，FE 不允许不随时间改变之变量 (Region)。请留意：http://www.peixun.net/view/1377.html ...
非常感谢黄老师！前面看了您的帖子，使用了您说的方法以后，再控制年度变量以后，我的关键变量CNEPU被忽略了。CNEPU就是历年来中国经济政策不确定性指数。部分数据集和回归结果的图在下面，麻烦您再看看。
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也就罢了
2019-7-7 17:26:29
数据集和回归结果请您看看
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原图尺寸 65.73 KB

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也就罢了
2019-7-7 19:27:31
是因为经济政策不确定性指数CNEPU本身就是一个年度宏观经济变量，所以就不能控制年度效应了嘛？
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黃河泉
2019-7-8 07:57:51
也就罢了 发表于 2019-7-7 19:27
是因为经济政策不确定性指数CNEPU本身就是一个年度宏观经济变量，所以就不能控制年度效应了嘛？
这在我的讲习中都会谈到 (http://www.peixun.net/view/1377.html)，他们有共线性！
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