请教高手：时间序列 hurst 指数计算中数据长度的问题

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收藏 2010-02-25

请教高手：时间序列 hurst 指数计算中数据长度的问题

比如，用10年的时间序列数据计算的 hurst 指数和用1 年的时间序列数据计算的 hurst 指数可能相差很大（甚至可能出现一个< 0.5，一个 >0.5），这样就带来一问题，如果把 hurst 指数用于预测，时间序列数据长度取多少才合适？

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iory1981

2010-3-16 07:12:08

240天最合适，所以有时候感觉hurst指数用处不大，hurst指数是一个长线指标，如何发生背离，那趋势反转的可能性是相当大的。

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yghb

2010-3-25 12:21:14

请问为什么240天最合适？

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89578251

2010-4-4 03:31:33

我觉得252天比较适合。因为投资者计算收益率时，通常以年为评估的期限。不知道有没有道理呢？

但是，另一方面，根据Fractal Theory，股价在不同期限，应该具有Self-Similarity的性质。根据你计算出来的相差这么大的结果，会不会就不太合适用Hurst Exponent呢？我个人觉得应用模型时候，真的要注意其适用性，否则会很危险。

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king5608

2011-5-3 18:56:25

你用的时间频率呢？5分钟？

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