各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种是连的PVAR2，一种是love的PVAR2015。这两种模型各有优劣，可以分开使用，也可以结合互补。
附件里面有四个文件，其中两个压缩包是连的PVAR2程序和love的PVAR2015程序，一个word文档里面详细介绍了两种PVAR模型的优缺点，以及两种PVAR模型在stata中各个步骤运行的命令。还有一个excel文件，里面的数据是示例数据，可以根据命令来运行两种程序在stata中的结果。结果的截图在下面。
大家看了内容之后马上就可以上手在stata中操作，这是本人这几年研究这个模型的心得，现在分享给大家，收一些辛苦费。大家下载之后可以分享给身边的朋友和同学，但请大家和同学朋友不要发布在论坛里面，这毕竟是个人辛苦钻研得来的知识。

限于篇幅，以下是两种PVAR模型部分运行截图：