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ADF单位根检验
楼主
yisuo1
2774
1
收藏
2010-02-26
我用ADF对变量进行单位根检验,一个变量是一阶差分平稳,另一个变量是二阶差分平稳的,那接下来该怎么办啊?
我是要对这两个变量进行格兰杰因果检验的,没学过,不会了,大家帮帮忙赐教一下啊。。。
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沙发
nlm0402
2010-2-27 16:33:10
应该使用同阶序列做估计。
在李子奈的书高级计量上有关于不同阶数的协整与格兰杰检验分析。
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