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BEKK-GARCH
wudongdemeng
898 1
2019-07-24
请问winrats如何做BEKK-GARCH模型
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gh_li0606
2019-8-10 11:44:09
system(model=var1)
variables DA DB
det constant DA{1} DB{1}
end(system)
estimate

GARCH(p=1,q=1,model=var1,MV=BEKK) / DA DB
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