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学术小垃圾123

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收藏 2022-04-09

悬赏 5 个论坛币未解决

请问各位，就是winrats7做bekk-garch模型的时候，A（1,2）代表的是1对2的影响吗，winrats是将转置矩阵放到前面还是后面呢

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2022-4-9 10:44:17

转置矩阵在前面，正常情况下原方程为下面图片所示。A（1，2）应该是你之前设立的矩阵中位于(2,1)的均值溢出效应

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学术小垃圾123

2022-7-3 20:03:30

winrats 8是将转置矩阵放前面的，将行列式展开后可以发现，A(1,2)就是1对2的波动溢出

winrats8的bekk模型设定.png

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