金融投资工具应用与风险管理(尚理慧著2003)

二次规划--非线性规划与投资组合的算法(张忠桢2006)


金融投资工具应用与风险管理(尚理慧著2003)
内 容 简 介
本书研究的核心是金融投资工具。书中对金融工具及金融投资工具进行了理论界定，运用效用理论、市场失灵理论、技术分析理论、基本分析理论、博弈论等经济学理论以及国内外学者对金融投资与金融工具领域的大量研究成果，系统阐述了金融投资工具的种类、制度安排、功能和属性，深入探讨了投资者运用这些工具的风险属性及其微观风险宏观化的流动机理，提出了防范金融危机、完善金融监管的有关原则和措施，以及这些理论和原则在我国的应用。

图 书 目 录
导论；
第一章 金融投资工具的理论界定；
第二章 基础性金融投资工具概述；
第三章 衍生性金融投资工具概述；
第四章 金融投资工具的风险及其衡量；
第五章 金融投资工具交易概述；
第六章 金融投资工具的技术分析理论；
第七章 金融投资工具的基本分析理论；
第八章 金融投资工具微观风险的管理及流动；
第九章 金融投资工具宏观风险的管理：监管；
第十章 关于我国发展衍生金融投资工具的讨论。

二次规划-非线性规划与投资组合的算法-数学软件应用系列教材 内容提要

《二次规划-非线性规划与投资组合的算法-数学软件应用系列教材》结构严谨，深入浅出，所有算法都有相应的定理为基础。为便于初学者掌握，仅用到一些较基本的数学知识，并且大多数问题有简单的例子说明算法的计算步骤。阅读《二次规划-非线性规划与投资组合的算法-数学软件应用系列教材》只需具备线性代数、概率论和微分学的一些基础知识。《二次规划-非线性规划与投资组合的算法-数学软件应用系列教材》可作为应用数学、经济学、管理科学以及许多工程技术学科研究生的教材或教学参考书。涉足运筹学优化的教师和研究人员更应该知道非线性规划特别是一些较为简单的非线性规划如何计算。

二次规划-非线性规划与投资组合的算法-数学软件应用系列教材 目录

第一章 基础知识 1.1 矩阵的旋转运算及分块矩阵公式 1.2 向量与矩阵的范数及其性质 1.3 凸锥及Farkas引理 1.4 约束最优化及Kuhn—Tucker条件 1.5 约束最优化的其他一些定理 第二章 线性不等式组 2.1 基本概念及有关定理 2.2 线性不等式组的旋转算法 2.3 循环与反循环 2.4 参数化技术 2.5 线性不等式组的极点解 第三章 凸二次规划 3.1 二次规划的旋转算法 3.2 凸二次规划的计算步骤 3.3 变量有上界的凸二次规划 第四章 非凸二次规划 4.1 二次齐次函数的下降方向 4.2 I型和II型非负下降方向 4.3 二次齐次函数在锥内的下降方向 4.4 非凸二次规划的局部极小点 4.5 局部极小点的改进 第五章 约束非线性规划 5.1 序列二次规划法简介 5.2 序列线性规划法 5.3 牛顿法 5.4 拉格朗日法 5.5 增广拉格朗日法 5.6 拟牛顿法 第六章 均值方差投资组合选择模型的解法 6.1 标准均值方差投资组合选择模型 6.2 资产有上界限制的均值方差模型 6.3 具有交易成本的均值方差模型 6.4 自融资均值方差模型 6.5 V形交易成本的均值方差模型 参考文献