ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模
建模, 序列, ARMA, GARCH, 实例
ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模，并附有matlba程序
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=647051&page=1&from^^uid=1354977
这里看看是否可以得到帮助。

最直观的方法，autocorr，看自相关图

o,是啊

matlab，下面是ARMA程序参考，你把那个随机数换成你的，相应的地方改一下，就可以了，matlab 10版以上是有时间序列工具箱的，
clc,clear
randn('state',sum(clock));  %初始化随机数发生器
elps=randn(1,10000);   %产生 10000个服从标准正态分布的随机数
x(1)=0;   %赋初始值
for j=2:10000
    x(j)=0.8*x(j-1)+elps(j)-0.4*elps(j-1); %产生样本点
end
for i=0:3
    for j=0:3
    spec= garchset('R',i,'M',j,'Display','off'); %指定模型的结构
    [coeffX,errorsX,LLFX] = garchfit(spec,x);  %拟合参数
    num=garchcount(coeffX);   %计算拟合参数的个数
    %compute Akaike and Bayesian Information Criteria
    [aic,bic]=aicbic(LLFX,num,10000);
    fprintf('R=%d,M=%d,AIC=%f,BIC=%f\n',i,j,aic,bic);  %显示计算结果
    end
end