本人所选取的面板数据N=14,T=20,通过hausman检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示,存在(组间)异方差;但reg y x后采用imtest,white检验却显示不存在异方差,这是什么原因导致的?应该遵循哪一个结果?
2.通过xserial y x,进行组内自相关(序列相关)检验,显示存在自相关
3.面板数据N=14,T=20,由于T>N,应属于长面板数据。学习过一些参考资料,认为长面板会存在异方差、组内自相关(序列相关)和组间同期相关(截面相关),需逐一检验并处理
4.因此对面板又进行了xtreg y x,fe的xttest2截面相关检验,虽然该命令显示主要针对大T小N类型,但输入命令后显示:
Correlation matrix of residuals is singular.
not possible with test
反而可以用针对小T大N的xtcsd,pesaran得出结果,显示存在组间同期相关(截面相关),这样合理吗?
5.以上,固定效应模型同时存在异方差、组内自相关和组间同期相关,请问这种情况下,该使用何种命令进行估计处理?