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2019-08-21
用Matlab是否可以得到Garch(1,1)模型的参数和残差序列?用什么命令呢?求解答
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2019-8-21 16:05:12
%garch模型设置:
%'VarianceModel','GARCH'表示方差方程是garch模型
%GARCH(P,Q),其中P\Q在设置中
%AR之后期为R;MA滞后期为M
%是否使用variance in Mean 使用 'InMean',1
S=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,,'R',1,'M',0,'InMean',1);


%回归方程,均值方程不带控制变量的
%coeff表示回归结果,error是标准误,innovations是 均值方程拟合的残差,sigmas是方差方程预测的标准差
[coeff,errors,LLF,innovations,sigmas,summary]=garchfit(S,r);


%带有控制项的均值方程
[coeff,errors,LLF,innovations,sigmas,summary]=garchfit(S,y,x)
————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「dayong501」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/dayong501/article/details/46327231
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2019-8-24 10:34:44
songzuqiang 发表于 2019-8-21 16:05
%garch模型设置:
%'VarianceModel','GARCH'表示方差方程是garch模型
%GARCH(P,Q),其中P\Q在设置中
可是我现在用的Matlab R2017a,没有上述命令呢
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2019-8-28 20:23:24

谢谢您的分享
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