如何计算外汇市场上各个货币对的预期收益率？ - 经管之家

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如何计算外汇市场上各个货币对的预期收益率？

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收藏 2010-03-06

在投资组合中，我用马科维茨的模型，可以计算出不同权重下该投资组合的标准差。但是，那是在证券市场上，如果我在外汇市场上，因为外汇可以做空，那怎么先估算出每个货币对的预期收益率呢？另外，如果给定最大风险为30%，我有货币对eur/usd,gbp/usd/usd/jpy和gold，请问最大收益率下的各个货币对的权重如何计算？

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2010-3-6 23:22:13

做空机制也可以直接转换为盈利模式来计算呀，你直接计算最大盈利预期。当然前提恐怕得考虑保证金足够吧。

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2010-3-7 13:43:39

我就是问怎么计算啊？能给个例子吗

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2014-3-19 16:44:33

本文来自: 人大经济论坛投资与理财（实务版）版，

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