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用什么命令算已经得到的回归系数的组合的显著性水平
mashop
3847 6
2010-03-07
简单讲就是，我用 sureg 联立方程组 回归后得到了每个方程系数的估计值，比如：y1 x11 x12 x13
y2 x21 x22 x23
y3 x31 x32 x33

然后我又要计算一个新的变量e
e=x11+x22+x23/w (这里w是数据库中的已知变量）

我要得到e 的显著性水平


该用什么命令？
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sungmoo
2010-3-7 08:55:03
mashop 发表于 2010-3-7 08:28 然后我又要计算一个新的变量e
e=x11+x22+x23/w (这里w是数据库中的已知变量）
我要得到e 的显著性水平
你这里只是构造了一个新的变量e，这个变量有所谓“显著性水平”吗？

（就像x11、x22、x23，它们本身有“显著性水平”吗？）
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mashop
2010-3-7 09:03:16
这里x11 x22 x23 相对于方程的系数。我再明确点吧，比如：
y=b1*x1+b2*x2+b3*x3
通过ols 回归后得到 b1, b2, b3的估计值。
然后再构招一个新的变量：e=b1+b2+b3/w(w是已知的数据库中另外一个变量）
问题就是 如何求e的显著性水平（t 值）
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sungmoo
2010-3-7 09:53:12
mashop 发表于 2010-3-7 09:03 然后再构招一个新的变量：e=b1+b2+b3/w(w是已知的数据库中另外一个变量）
问题就是 如何求e的显著性水平（t 值）
你这样，仍是想说“某一变量（而非其系数估计值）的显著性水平”。

（而你在主题中提到的是“已经得到的回归系数的组合的显著性水平”）
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sungmoo
2010-3-7 09:57:25
*用什么命令算已经得到的回归系数的组合的显著性水平？
http://www.pinggu.org/bbs/thread-442830-1-1.html
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mashop
2010-3-7 10:34:43
用nlcom命令，谢啦版主。再补充个问题，我用的是heckman two-step 方法，需要用first step 的 probit model 的参数（w)，如何 在运行probit model 时 将估计的参数存入内存，而不是数据库（因为gen 生成的是一个数，而不包含标准差等信息），然后在运算第二部后，算e=b1+b2+b3/w 调用w(w是第一步估计到的参数）。如何实现我所说的？
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