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eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
ningxiexie
3486 5
2019-09-03
请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4）
看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可以检验吗？
万分感谢！！！！！！
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ningxiexie
2019-9-3 18:15:12
自己顶一下！求大神解答！！
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ningxiexie
2019-9-3 19:27:19
再顶一下
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ningxiexie
2019-9-3 22:28:11
求解答谢谢谢谢！
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crystal8832
2019-9-4 15:15:09
你可以比较下使用MA(4)-GARCH模型构建的信息准则和基于AR-GARCH模型的哪个信息准则更小。
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鱼儿的幸福
2019-9-9 19:48:45
自相关衰减很慢，有没有进行数据的处理呢？比如差分或者对数处理。如果还是这样，数据不是很好，可以尝试4 5阶
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