求助关于利率衍生品模型

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收藏 2010-03-10

请问：如何在T->t的情况下，证明short rate = instantaneous forward rate, 谢谢

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2010-3-10 08:52:37

T->t什么意思，没有看明白。

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2010-3-10 09:08:10

2# wenpan9933
T趋近于t的情况下

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2010-3-10 11:22:44

Write zero coupon bond price in terms of forward rate, and in terms of short rate. Take derivative wrt to the maturity of the bond and take limits

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