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2010-03-13
连老师好:
  问题一、
   看了讲座中的“多方程模型”以及IV-GMM部分后收获很大,现有N个个体,每个个体有T年数据,假设个体之间不存在相关性,但每个个体在时间上存在自相关,比如AR(2)并且自相关系数相同。在上述假设下,能否把第t 年的数据(包括自变量因变量)放在一起看作一个单方程,进而将形成T个单方程的数据放在一起形成面板数据进行系统估计。我用系统估计主要是想用自变量的滞后或前期变量做工具变量,并考虑自相关问题,然后与单方程估计进行比较。我使用NEWEY2命令加force(因为数据为非平衡数据)运行,不知在我上述想法的指导下,运行结果是否可信,另在该命令后,要想看sargan 值好象xtoverid不能运行,应该怎么办?
  问题二、
   还有就是我以前使用xtivreg 后,再使用 xtoverid,就出现xtoverid error: internal reestimation of eqn differs from original,如何处理?

    谢谢
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2010-3-13 20:21:56
对于第一个问题,我不是很清楚你的目的?什么叫“……能否把第t 年的数据(包括自变量因变量)放在一起看作一个单方程……”?
如果你假设截面之间不相关,采用 xtregar 直接估计就可以了。

对于第二个问题,请传一份简单的样本数据上来,我看看问题出在哪里。

祝好!
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2010-3-13 21:18:26
我的意思是把第t 年的数据(包括自变量因变量)放在一起可以建立一个单方程,针对这个单方程,我使用一些工具变量(主要是自变量的滞后和前期变量),这样理论上就有大T个单方程且使用工具变量估计,然后将T年数据放一起,对该面板数据使用完整的尽量多的工具变量估计,考虑自相关,最后只估计得出一个结果。可能我对多方程系统估计的理解不正确。请指教
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2010-3-14 10:32:15
使用xtabond2命令就可以达到这个目的。在gmm()选项中设定内生变量即可。
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