连老师好:
问题一、
看了讲座中的“多方程模型”以及IV-GMM部分后收获很大,现有N个个体,每个个体有T年数据,假设个体之间不存在相关性,但每个个体在时间上存在自相关,比如AR(2)并且自相关系数相同。在上述假设下,能否把第t 年的数据(包括自变量因变量)放在一起看作一个单方程,进而将形成T个单方程的数据放在一起形成面板数据进行系统估计。我用系统估计主要是想用自变量的滞后或前期变量做工具变量,并考虑自相关问题,然后与单方程估计进行比较。我使用NEWEY2命令加force(因为数据为非平衡数据)运行,不知在我上述想法的指导下,运行结果是否可信,另在该命令后,要想看sargan 值好象xtoverid不能运行,应该怎么办?
问题二、
还有就是我以前使用xtivreg 后,再使用 xtoverid,就出现xtoverid error: internal reestimation of eqn differs from original,如何处理?
谢谢