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事件研究法市场模型和市场调整模型不一致问题
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suyeli5
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2019-10-16
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未解决
在做[-65,130]的事件窗口,估计窗口为1年的模型计算中,出来的CAR图趋势不一致是怎么回事呢?通常来说,两者应该趋势是一致的。图中,NCAR为市场调整模型估计出的CAR,CAR为市场模型估计出的CAR。
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沙发
无情兽
2019-10-16 18:31:37
事件窗窗口选择太长了吧。
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藤椅
suyeli5
2019-10-16 19:52:29
无情兽 发表于 2019-10-16 18:31
事件窗窗口选择太长了吧。
可是事件窗口期的长度是如何影响结果的呢?按理来说,他对两个模型的影响应该是一致的啊。
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