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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2010-03-14
请教高手:关于Feller 跳扩散过程的期望和方差怎么求?或者谁见过有相关文献讲过此问题的?

dXt=k(x0-Xt)dt+c√XtdWt+dJt


非常着急!谢谢
如有知道的同学,加我QQ也好:33646630,多谢赐教。
相关文献如下:

AFFINE PROCESSES AND APPLICATIONS IN FINANCE

这是一篇有关仿射过程在金融中应用的文章,有兴趣的同学可以下载看看。没有论坛币我可以发到你们邮箱中。
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2010-3-15 08:28:47
应该和cir的均值方差差不多形式吧,后者再加上跳跃项的均值和方差。
cir的求法见shreve其中一章,大概是先ito x*exp(xt),消去趋势项中x,然后积分,期望一下;类似再求二阶距,得方差。
如果嫌这样求比较麻烦,直接欧拉离散化,离散时间很小的情况下与真值比较趋近。
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2010-3-15 10:28:02
您好!请问您能说得具体一点吗?
CIR模型的均值和方差怎么求?遇到jump我不会处理。
有这方面的文献吗?
挺着急的,非常感谢。
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2010-3-15 11:45:15
cir的均值方差求法有多种,这里附上其中一种
加上跳跃项可能需要扩展一下,我没试过。
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cir.doc

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2010-3-15 21:42:17
谢谢你哦。我再推导一下看看。
对了,能不能把你发给我WORD文档中这本书的电子版发给我一份呢?
我的qq:33646630
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2010-3-15 23:58:30
人大论坛里搜索一下shreve就有了,
实在不行你发消息给我个邮箱地址,我不用qq
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