目前，Jump Process对资产定价的影响尚处于起步阶段，以Duffie为首的学者在这个领域近10年来做了一些研究，附件中为两篇这个方面的论文。当然，读懂的前提是熟悉BS公式和ITO引理。如果在这个方面尚不具备基础知识，建议不要浪费论坛币下载，共计3个论坛币。

Analytical Value-At-Risk with Jumps and Credit Risk.pdf

Dynamic Asset Allocation with Event Risk.pdf