小样本可以近似的看成正态分布进而用模型进行估计这句话对么？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

小样本可以近似的看成正态分布进而用模型进行估计这句话对么？

6217

5

收藏 2010-03-15

悬赏 5 个论坛币已解决

小样本可以近似的看成正态分布进而用模型进行估计这句话对么？

具体来说小弟使用一年期的股指对数收益序列约200多个数据但JB检验显示高峰后尾

处于简便期间可以说“本文使用样本数据相对较少近似假设为正态分布进而用模型估计”么？

以前好像在哪本书上面见过这说法希望有人能给出明确答复

能给出这一说法的理论依据和实证研究的参考文献最好事实上我见的很多文献都是直接用正态分布估计的但都只是说“大量实证研究表明用正态分布进行计算差别不大云云”

求专业答复谢谢

最佳答案

空心原点查看完整内容

首先：小样本是n=30一般就可以认为是大样本了，所以LZ数据是200个了，就属于大样本了其次，既然是尖峰厚尾，那就已经不是正态分布了，股指对数收益序列早在五六十年前就被推翻了，不是正态分布，所以我认为是不行的，建议用其他的分布试试。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-3-15 16:42:21

首先：小样本是n<30的样本，n>=30一般就可以认为是大样本了，所以LZ数据是200个了，就属于大样本了
其次，既然是尖峰厚尾，那就已经不是正态分布了，股指对数收益序列早在五六十年前就被推翻了，不是正态分布，所以我认为是不行的，建议用其他的分布试试。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-15 17:35:27

...悬赏分少了么会的可以加价嘛好说...

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-15 20:17:51

其实,到现在为止,没有人说样本的时候加上几个字
"对于单变量的样本来说, 小于30个是小样本", 而同时样本之间是独立的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-15 20:18:30

楼主是不是研究时间序列

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-3-15 21:05:46

恩金融时间序列一年期数据 GARCH模型正在识别中又看了下文献即便换成T 或GED分布结果还是个近似值只是相对精确点而已俺不要求那么高的精确度...不是学计量的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群