面板数据平稳性检验或协整检验以排除伪回归的原理是什么？很多有趋势的变量可能受到同一宏观因素的影响，而其自身之间并无直接影响，这就是伪回归。但是，非平稳或者非协整的数据不一定都表现为时间趋势，为什么做平稳性检验或协整检验就能排除伪回归的影响呢？