面板数据的平稳性检验是必须的么？协整还是不协整？

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收藏 2012-12-15

   我在做[color=Red]29N*15T样本的中国省际面板分析论文，当初变量的平稳性检验没通过，但一阶平稳是通过的，所以打算做面板协整分析，结果导师说协整分析方法太老，非要让做静态、动态分析。
   我自己对这个不是太了解，不知道面板数据不平稳的话能不能直接回归。貌似在一本教材里面提到过一下说是面板数据（特别是小样本短时间序列）对数据的平稳性不做强制性要求，但不知道这个可不可靠啊。    我的问题有三个：
   1、面板数据不平稳的情况下，能不能直接做回归？
   2、面板协整分析这个方法目前做的话会不会过时？
   3、对于数据不平稳的面板数据，如果不能直接做回归，那么除了协整分析这个方法以外，还有没有其他的分析方法可以达到同样的分析目的？
      请各位大神给出宝贵性建议，欢迎交流，小弟在此谢过了~

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shidakaia9

2012-12-15 11:06:09

第一，从理论上说，不平稳的变量之间不存在回归关系，因此严格地说需要进行平稳性检验和协整分析。但是面板的要求比时间序列要松的多。现在实际操作中很少有人严格去进行。
第二，不会过时。但是其实一个完整的面板协整分析是非常艰难的，涉及到很多前置后置的检验，例如zhou检验、确定时序加权或截距加权、固定截面或固定时序或引入相对时间而言不变的异质性、Hauseman检验等。所以完整进行的难度不仅大，而且很容易被人质疑没有减轻内生性。所以现在完整使用的人少了，可能是你老师说其过时的原因。
第三，现在流行的差分GMM和系统GMM比较普遍，但是前置后置检验等要做扎实。

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romke

2012-12-15 11:16:09

shidakaia9 发表于 2012-12-15 11:06
第一，从理论上说，不平稳的变量之间不存在回归关系，因此严格地说需要进行平稳性检验和协整分析。但是面板 ...

请问面板对平稳性要求不是必须的，有没有相应的文献支持呢？谢谢~

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romke

2012-12-15 11:18:12

romke 发表于 2012-12-15 11:16
请问面板对平稳性要求不是必须的，有没有相应的文献支持呢？谢谢~

那如果存在协整关系，然后我在做一般的面板静态、动态分析回归，是要用水平值还是差分值呢？

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shidakaia9

2012-12-15 11:22:11

romke 发表于 2012-12-15 11:16
请问面板对平稳性要求不是必须的，有没有相应的文献支持呢？谢谢~

我没有说不是必须的，我说的是大部分人都不那么严格做了，理论上是需要保证平稳的。

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shidakaia9

2012-12-15 11:22:57

romke 发表于 2012-12-15 11:18
那如果存在协整关系，然后我在做一般的面板静态、动态分析回归，是要用水平值还是差分值呢？

这个涉及到GMM的理论问题，差分和系统GMM的理论和操作做法都有很大差异，建议去查相关参考书籍，一时说不清。

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romke

2012-12-15 11:34:10

shidakaia9 发表于 2012-12-15 11:22
我没有说不是必须的，我说的是大部分人都不那么严格做了，理论上是需要保证平稳的。

我认识一个人他他今年发了一篇energy policy，他做静态面板，没有做平稳性检验，但发出来了。不知道这样处理发外刊是个例还是普遍现象呢？

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shidakaia9

2012-12-15 12:07:16

romke 发表于 2012-12-15 11:34
我认识一个人他他今年发了一篇energy policy，他做静态面板，没有做平稳性检验，但发出来了。不知道这样处 ...

对国外刊物我不熟悉，可以请教论坛的牛人。

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文洁

2013-5-3 14:09:07

shidakaia9 发表于 2012-12-15 12:07
对国外刊物我不熟悉，可以请教论坛的牛人。

我是5年的数据，有13个截面。这样的面板需要做平稳性检验吗？在论坛里看见有说法说时间跨度不长的不需要做平稳性检验？？？？也看到有人反对。。。那么一般到底是怎么处理啊？初涉计量，很多知识欠缺.......谢谢解答。
看到网上的教程都是按照套路来的，先做平稳性检验，我就照着做了，但是变量里面好像就只有一个是零阶单整的，几个一阶单整，有2个变量，一阶差分还是不平稳，做二阶差分的时候提示说‘syntax error’。我想问这应该如何改进？是这里不需要做平稳性检验吗？还是把时间区间加长，比如加到10年？