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面板数据平稳性检验

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收藏 2015-09-17

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请问stata作面板数据的平稳性检验，例如用LLC, IPS等语句，其中的lags（n），滞后期n要选几？会不会选不同的滞后项结果会不一样。还有就是trend，noconstant，选择不同，结果也会不一样，如果检验两次，一次p<0.05，第二次p>0.1，那么结果是平稳还是非平稳？请各位大神解答，谢谢！

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lichen8083 查看完整内容

面板单位根检验目前做法好多，且也有争议，滞后项数的选择在stata中似乎不能选择什么SC准则，但是在eviews中好像可以。所以，我的想法，按李子奈老师计量经济学书中讲的，既然单位根检验的三种选择方式只要有一种能拒绝原假设，就是平稳的，所以这个滞后项的选择可以反复的尝试，试得有一种情况拒绝了原假设，可以说这个序列是平稳的。再说面板数据综合了截面和时间两个维度，他的不平稳性会得到很大程度的改善。详细的可以加QQ：3 ...

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2015-9-17 18:46:26

面板单位根检验目前做法好多，且也有争议，滞后项数的选择在stata中似乎不能选择什么SC准则，但是在eviews中好像可以。所以，我的想法，按李子奈老师计量经济学书中讲的，既然单位根检验的三种选择方式只要有一种能拒绝原假设，就是平稳的，所以这个滞后项的选择可以反复的尝试，试得有一种情况拒绝了原假设，可以说这个序列是平稳的。再说面板数据综合了截面和时间两个维度，他的不平稳性会得到很大程度的改善。详细的可以加QQ：3262369478交流。

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2017-4-5 18:32:12

lichen8083 发表于 2015-9-17 18:46
面板单位根检验目前做法好多，且也有争议，滞后项数的选择在stata中似乎不能选择什么SC准则，但是在eviews中 ...

学习了

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