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2019-11-03
股价同步性用于衡量公司的信息透明度。股价同步性的计量,主要通过个股收益与市场收益回归所得到的R2,R2越高表明市场系统性因素对个股收益的解释能力越强,个股股价的变动与市场平均变动之间的关联性越高。
附件包含股价同步性的数据结果,时间区间为2000-2018,股价同步性SYN常用指标是综合市场流通市值平均法;数据集还包括其他衡量方式:1)分市场等权平均法;2)分市场流通市值平均法;3)分市场总市值平均法;4)综合市场等权平均法;5)综合市场总市值平均法; 在稳健性检验中可用其他衡量指标进行回归。


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以下是部分数据的截屏:

1572751508(1).jpg











附件列表
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原图尺寸 41.81 KB

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股价同步性指标SYN2000-2018.dta

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2020-5-3 17:48:20
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