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因变量平稳,三个自变量都是一阶差分平稳,应该怎么构造模型呢?VAR还能用吗?
楼主
lica1
1735
1
收藏
2019-11-05
我想做几个宏观指数对金融稳定性指数的影响,然后金融稳定性指数是平稳的,三个自变量一阶平稳,本来想VAR然后协整格兰杰因果检验的,但是不同阶平稳好像是不是不能用VAR和协整检验,不知道应该怎么办,小白刚接触Eviews,求大佬们帮帮忙。
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沙发
孙庆麟
2019-11-17 21:50:04
协整检验要求变量之间是同阶单整的,你这种情况下是不能做格兰杰因果检验和协整检验的。还有,这几个变量要么都用绝对量,要么都用增长率,千万别有的用绝对量有的用增长率
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