mengjun781044 发表于 2013-1-7 16:02 
现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序,只要能计算出所需结果:个体和 ...
做面板数据的VAR原理其实很简单,但你需要知道的是,到底是做变系数还是不变系数面板VAR?这直接涉及到估计方法的运用,因为变系数意味着截面异质性或时间非一致性,不变系数那就是同质的概念,参数估计出来了,脉冲响应结果不就很简单了吗?只是脉冲响应结果的置信区间,你只能通过蒙特卡罗模拟才能得到,用自助法得到的结果可能会不理想!