两序列为二阶单整，格兰杰检验的是0阶，还是1阶，还是2阶？菜鸟~~~

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收藏 2010-03-20

序列为二阶单整，格兰杰检验的是0阶，还是1阶，还是2阶？
各位大侠求救啊~~~

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2010-3-20 22:37:42

这个没什么关系
格兰杰到底是滞后几阶，要用AIC或BIC信息准则来确定。

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2010-3-20 23:59:08

单个序列是不存在Granger检验的，必须两个以上的序列同阶单整

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2010-3-21 10:18:08

2# chenxiaoliang22

这个我明白，就是想请教一下，两序列函数为二阶单整，那格兰杰检验的是一阶差分，还是二阶差分，或是0阶的？不是说滞后项~~~

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2011-4-15 20:13:43

好像是I（1），如果是一阶差分平稳，则用原序列

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