[求助]协整与格兰杰检验的老话题 - 经管之家

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[求助]协整与格兰杰检验的老话题

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收藏 2008-01-09

经检验，序列A为一阶单整，序列B为二阶单整。那么AB之间可以做格兰杰检验吗？如果可以要用各自分别差分一次两次的序列吗？谢谢

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2008-1-10 13:06:00

不可以

和VAR模型一样

格兰杰因果检验应该是同阶单整

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2008-1-11 09:08:00

是的，不可以

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2008-1-19 19:32:00

恩不可以都是一阶差分可以的

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2008-1-21 09:40:00

因为序列A为一阶单整，序列B为二阶单整

不能协整

同阶可能出现协整关系

如果不同阶，肯定不会协整

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