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格兰杰检验是否两个变量都要同阶
楼主
Terrysun1216
2590
2
收藏
2009-10-11
首先是否都要同阶,稳定变量?好像在论坛中看到有帖子这样说。
其次,这里的同阶作何解?是否是同阶差分的意思?比如为了让A稳定,做了2接差分。那么就必须对B也做2阶差分?
新手学习计量,弱智问题多多。请高手见谅。
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-1-18 21:04:17
格兰杰因果检验的前提是平稳或协整;协整需要同阶单整。同阶单整的意思是差分同样的阶数达到平稳,且前N-1阶是不平稳的。
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藤椅
bob112
2015-1-21 16:27:50
赞同楼上,必须同阶单整!
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