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请教关于VEC下的格兰杰检验~

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收藏 2015-04-09

悬赏 6 个论坛币未解决

看到网上的一个帖子说：“当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验”。这个外生性检验具体是什么意思呢？在stata里能否实现啊？
还有看到很多论文协整之后就用格兰杰检验，也是基于这种外生性检验吗？在网上查了很久也没搞明白，请教高手！！

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2015-4-9 23:57:36

求指导啊~~

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