stata做单位根检验比Eviews要容易很多，结果也很容易得到；协整和格兰杰却必须基于VAR或ECM格式，感觉得到非常有说服力的结果比较勉强，可读性也不如Eviews。

现遇到以下问题，望高手解答：
（1）用E-G两步法做协整的残差如何得到，可以用VAR模型吗？
（2）如果是I(2)过程怎么设方程？又如何得到残差？
（3）VAR/VECM中的滞后项与单位根检验中的滞后项什么关系？
（4）要达到多大的样本容量才会得出比较有说服力的结果？目前只有12年左右的数据……
（5）对于包含时间变量的VAR，可以把时间变量设为外生的吗？

不胜感激！望能进一步交流。