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怎么用二介差分做格兰杰检验
runner08
6543 8
2012-01-15
RT。。请教下各位 ，就是二介差分已经是平稳序列了，怎么在Eviews上操作做出二介差分的格兰杰检验。。。。如果菜单上单击view然后granger causality，这样做出来的应该是原序列的 格兰杰检验吧。。。请教一下具体的Eviews上操作。。。谢谢各位了
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ffyyll13
2012-1-15 10:54:34
一般情况下 一阶差分就可以平稳了吧
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ffyyll13
2012-1-15 14:39:51
做格兰杰因果检验，序列平稳性检验要通过，再次要确定变量的滞后阶数，滞后阶数对格兰杰因果的结果很重要，具体步骤：
1、先做一个向量自回归模型VAR
2、再做滞后结构检验（lag structure），先做AR roots table，确定序列是否平稳
3、确定序列平稳后，在确定滞后阶数，也就是lag length criteria
4、最后做格兰杰因果检验，可以得到检验结果，确定两变量间是否有双向或单向因果关系
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jqwxnjq
2012-1-15 21:45:38
eviews可以做差分操作，你可以先求出差分序列，然后再做Granger
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leihengzhishang
2012-1-19 00:01:09
ffyyll13 发表于 2012-1-15 14:39
做格兰杰因果检验，序列平稳性检验要通过，再次要确定变量的滞后阶数，滞后阶数对格兰杰因果的结果很重要， ...
不是都需要做VAR模型的。但序列平稳这步是肯定要的。确定滞后阶数时，其实那是VAR模型的问题。像格兰杰检验，最好逐个滞后阶都检验，以确定检验结果不依赖于模型的设定
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ffyyll13
2012-1-19 09:34:29
leihengzhishang 发表于 2012-1-19 00:01
不是都需要做VAR模型的。但序列平稳这步是肯定要的。确定滞后阶数时，其实那是VAR模型的问题。像格兰杰检 ...
谢谢
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