关于格兰杰检验 - 经管之家

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收藏 2009-07-24

看见论坛上有人说格兰杰检验必须要序列平稳，这个结论基于什么原理？GRANGER 1982年的文章并没有这么说啊

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2009-7-24 23:23:26

只要两个变量是协整就可以了

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2009-7-25 01:03:55

Engle, Robert F., C.W.J.Granger. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing [J].Econometrica, 55,1987(2):251-276.

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2009-7-25 10:57:23

平稳性检验是检验变量之间有无长期的稳定关系！

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