格兰杰检验问题，望高人解答。

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收藏 2010-05-28

我做一元线性回归，单位跟检验二阶平稳，可是我的格兰杰检验互不为因果关系。
UR -I（2）与GDP-I(2) 都是二阶单整
ur does not granger cause gdp 0.7879(概率）
gdp does not granger cause ur 0.8
这样做完互不为因果没法进行了啊我还能做一阶的格兰杰检验吗？前提是一阶不平稳啊
dur与dgdp还可以做格兰杰因果吗？

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wizardice

2010-5-28 12:34:38

另外，协整检验已经通过。二阶平稳时滞后期为零这样有影响吗？

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wizardice

2010-5-28 12:43:59

再附加一问，格兰杰检验滞后期为什么只能选1-2呢？选3出现感叹号，选4以后数值都为NA 怎么回事？
刚学习计量问题多，大家见谅啊。

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52lizitou

2010-9-14 12:16:16

我也刚学习
数据不够多？

3# wizardice

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玄霄

2010-9-14 12:43:08

楼主您好！
（1）首先，如果序列非平稳，但是同阶单整，并且楼主您说已通过协整检验，那么依然可以对这存在协整关系的非平稳变量进行Granger因果检验。
（2）格兰杰检验滞后期的选取可以是任意的。一般来说要检验若干个不同滞后期K的Granger因果检验，且结论相同才可下结论。
至于楼主说的情况，则或许是由于阁下的数据太少的缘故吧。

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