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2010-03-21
各位大侠,我不是学金融专业的,这几天看了很多书,关于这个方法还有几个迷惑,具体是指在eview中如何实现,请赐教,不吝感激!
1.我对原序列ADF检验结果是非平稳的,然后进行协整检验,但是协整检验的判定除了同阶单整之外,还要求协整方程的残差平稳,请问协整方程及其残差序列如何得到?
2.对原序列差分处理后,序列平稳,然后进行格兰杰检验,滞后阶如何确定?不少帖子说是SC或AIC准则,但是输出结果并没有这两个值,难道和单位根检验一致吗?还是按照书上说尽量选择滞后阶比较大点,如果不同滞后阶检验结论一致,就可以说明该检验有效?
3.按照论坛上的帖子说,格兰杰检验只是说明变量存在格兰杰原因,然后再用协整检验来论证其是否具有长期均衡关系,我知道这两个方法没有什么先后顺序,只是对数据从不同角度做的分析,问题是协整检验的滞后阶如何确定?
4.我的数据如果通过协整检验,然后应该做VEC模型,请问VEC模型之后是否可做脉冲响应和方差分解?还是按照原来数据做一般的VAR模型,再做脉冲和方差分解?
5.脉冲响应需要VAR稳定,请问如果VEC可做脉冲响应,是否也要求稳定性检验?
6.总体来说,就是这些检验的滞后阶在eview中如何确定?怎么看出来的?外加每一个步骤前后的逻辑顺序是什么?因为好多过程需要前一步得出某个结论才能进行下去,忘高人指教。

我不是学这个专业的,估摸看了三天书,存在一些困惑,跪求大家了!!!!!
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2010-3-21 19:19:26
数据分析服务 QQ461498990
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2010-3-22 09:44:07
如果运用EG两步法检验,那么其中的第二部就是协整残差平稳行检验,只有e平稳了才能说明变量之间的协整关系是成立的。
脉冲响应函数是基于VAR模型的建立。是对变量之间的短期动态均衡的描述,平稳性在构建的时候已经确立了
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