ADF经典的3个式子相信大家都知道

 

想问：第二步如果拒绝 就说明有趋势项了，就应该差分才能平稳，为什么如果第3步一般的t分布拒绝反而不用差分就是平稳的呢？

第一步：

对3式而言，在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 的显著地不为零，则序列 不存在单位根，说明是平稳的。结束检验。否则续继第二步。

第二步：

给定 =0，如在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 显著地不为零，则进入第三步，否则表明模型不含时间趋势。进入第四步。

第三步：

用一般的T分布检验 =0。如果参数 显著性地为零原序列不存在单位根，是平稳的。否则序列有单位根是不平稳的。

第四步：

估计模型2。在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 的显著地不为零，则序列 不存在单位根，说明是平稳的。结束检验。否则续继下一步。

第五步：

给定 =0，如在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 显著地不为零，表明含有常数项。则进入第三步，否则下一步。

第六步：

估计模型1。在给定的ADF临介值的显著水平下，如果参数 的显著地不为零，则序列 不存在单位根，说明是平稳的。结束检验。否则序列Y存在单位根，是非不稳序列。

对上述中的的1和2，3，一个序列而言单位根的 值的计算有不同的要求。对方程1来说， 值为系数 的T值，为 在回归方程中对应的是T统计值，再查非标准分布的表的T值，

如果 大于各种状态时的查表T值，则不能拒绝原假设，有单位根，是非平稳的。

如果 小于大于各种状态时的查表T值，则是平稳的。（P为变量个数，时间T不算计，滞后项也不计，只计变量个数。对上述三式而言都是1。N为观测点个数，可查表）

测滞后项 系数 的显著性问题。

[此贴子已经被作者于2008-12-25 20:36:38编辑过]