aladdin2046 发表于 2010-3-22 18:38 
另外一个问题就是能否利用提供的信息求出nR2(n乘以拟合优度)?如果能的话,我是会利用nR2与卡方统计量比较大小,进而看存不存在异方差的啊,呵呵
老大,那个 W 就是 您所谓的 nR2,就直接找个卡方分配表,自由度为9比一下就知道结果;
在 White's general heteroskedasticity test 下,拒绝虚无假设。
且隐含残差平方与那些 predetermined variables 有关,故传统OLS的Var-Cov的估计式 inefficient。
White (1980) 建议 采用 HCCME。