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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
17516 13
2010-03-21
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一名研究者认为第 所大学的藏书量 由以下三个解释变量所决定,分别是:学生人数 ,从事教学的人员数 ,和从事科研的人员数 ,这里收集了144所大学的数据,并且利用最小二乘估计出以下结果:
=-2000+0.36 +1.25 +2.70 + =1…144

(1000) (0.12)
(0.25)
(0.30)


[1200] [0.18]
[0.50]
[0.45]
W=29.7 [
]

其中(
)
中数字表示基于同方差性假定下产生的标准误,[
]
中数字代表怀特异方差一致标准误(White’s heteroscedasticity-consistent standard errors注:不知翻译是否准确?)W代表怀特统计量,已给出具体数值)

试讨论上述模型?
注:因本人英文水平有限,下划线部分翻译可能欠妥当,现将下划线部分的英文摘录:in which figures in round brackets are estimated standard errors based upon the assumption of homoscedasticity,figures in curly brackets are white’s heteroscedasticity-consistent standard errors,and W is the statistic for white’s test for heterosckedasticity,with the asymptotic distribution under the null hypothesis of homoscedasticity
relevant to critical values being given in square brackets.


Discuss these results ,carrying out any tests that you believe are appropriate?

       请大虾们用中文答复,告诉小弟完整的分析过程,谢谢!

最佳答案

gemini69 查看完整内容

老大,那个 W 就是 您所谓的 nR2,就直接找个卡方分配表,自由度为9比一下就知道结果; 在 White's general heteroskedasticity test 下,拒绝虚无假设。 且隐含残差平方与那些 predetermined variables 有关,故传统OLS的Var-Cov的估计式 inefficient。 White (1980) 建议 采用 HCCME。
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2010-3-21 22:42:03
aladdin2046 发表于 2010-3-22 18:38
另外一个问题就是能否利用提供的信息求出nR2(n乘以拟合优度)?如果能的话,我是会利用nR2与卡方统计量比较大小,进而看存不存在异方差的啊,呵呵
老大,那个 W 就是 您所谓的 nR2,就直接找个卡方分配表,自由度为9比一下就知道结果;

在 White's general heteroskedasticity test 下,拒绝虚无假设。

且隐含残差平方与那些 predetermined variables 有关,故传统OLS的Var-Cov的估计式 inefficient。

White (1980) 建议 采用 HCCME。
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2010-3-21 22:51:35
注:上述模型用的公式编辑器未复制出来,将模型写于下方:
Bi=-2000+0.36Si+1.25Ti+2.70Ri+ui
        (1000) (0.12)  (0.25)  (0.30)
        [1200]  [0.18]   [0.50]   [0.45]
W=29.7  [  X9...这里打不出来,也就是自由度为9的卡方统计量  ]
请大家多多指教!
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2010-3-22 09:18:58
怀特检验的原假设为方差相同,检验时软件可以自动输出怀特检验的P值,楼主题目中只提供了统计量值,那就只能查计量经济学的教材,找怀特检验的计算公式了,然后查表。但是可能是我不知道,反正我没有见过怀特检验的临界值表,我都是用软件直接计算的
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2010-3-22 09:25:16
不知道你想问什么
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2010-3-22 13:00:20
这是约克大学研究生入学考试的一道题目,我无法从题目的中分析相关的一些信息,所以请大家帮忙的!
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