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有关误差修正模型的结果?在线等~~~
楼主
maxin106
2523
3
收藏
2010-03-21
悬赏
20
个论坛币
未解决
Vector Error Correction Estimates
Date: 03/21/10 Time: 23:12
Sample (adjusted): 5 488
Included observations: 484 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq: CointEq1
DF(-1) 1.000000
DS(-1) -1.062632
(0.11453)
[-9.27838]
C -0.000126
Error Correction: D(DF) D(DS)
CointEq1 -1.166849 0.342750
(0.08674) (0.04571)
[-13.4528] [ 7.49770]
D(DF(-1)) 0.076423 -0.182836
(0.06991) (0.03685)
[ 1.09313] [-4.96202]
D(DF(-2)) 0.022800 -0.090139
(0.04584) (0.02416)
[ 0.49741] [-3.73114]
D(DS(-1)) -0.746454 -0.440474
(0.09731) (0.05129)
[-7.67087] [-8.58844]
D(DS(-2)) -0.418424 -0.244712
(0.08074) (0.04255)
[-5.18220] [-5.75049]
C -2.72E-05 -7.48E-06
(0.00086) (0.00045)
[-0.03149] [-0.01646]
R-squared 0.552924 0.423918
Adj. R-squared 0.548248 0.417892
Sum sq. resids 0.172089 0.047802
S.E. equation 0.018974 0.010000
F-statistic 118.2341 70.34873
Log likelihood 1235.156 1545.144
Akaike AIC -5.079158 -6.360099
Schwarz SC -5.027314 -6.308255
Mean dependent -2.85E-05 8.94E-06
S.D. dependent 0.028230 0.013107
Determinant resid covariance (dof adj.) 3.54E-08
Determinant resid covariance 3.45E-08
Log likelihood 2784.491
Akaike information criterion -11.44831
Schwarz criterion -11.32734
请问各位大侠,以上是我建立的VEC模型,现在这个结果说明什么意思呢?这个模型的方程应该怎么写呀?正在写论文遇到此问题,麻烦大家帮我看看呀
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全部回复
沙发
kemufei
2010-3-22 09:32:37
D(DF)=0.076423 D(DF(-1)) +0.022800 D(DF(-2)) -0.746454D(DS(-1)) -0.746454
D(DS(-1))-1.166849 VECM-2.72E-05修正模型的结果符合反向修正机制原理
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藤椅
maxin106
2010-3-22 10:03:20
D(DF)=0.076423 D(DF(-1)) +0.022800 D(DF(-2)) -0.746454D(DS(-1)) -0.746454 D(DS(-2))--0.418424
-2.72E-05
修正模型的结果符合反向修正机制原理
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板凳
wangyibin819
2010-3-22 14:07:37
2#
kemufei
-0.746454D(DS(-1)) -0.746454D(DS(-1))?减两次D(DS(-1))吗
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