全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1463 4
2009-08-30
初次接触误差修正模型,请教大师指点小弟一下:根据我下面的结果,这个误差修正模型的方程应该是怎么写的?显著性怎么判断呢?谢谢啦
Vector Error Correction Estimates                                               
Date: 08/30/09   Time: 10:03                                               
Sample (adjusted): 1994M02 2009M05                                               
Included observations: 184 after adjustments                                               
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]                                               
                                               
Cointegrating Eq:         CointEq1                                       
                                               
Y(-1)         1.000000                                       
                                               
X1(-1)         4.582883                                       
         (0.72220)                                       
        [ 6.34577]                                       
                                               
X2(-1)        -1.920915                                       
         (0.37190)                                       
        [-5.16519]                                       
                                               
LVOL(-1)         0.010597                                       
         (0.06807)                                       
        [ 0.15568]                                       
                                               
LIM(-1)        -0.139841                                       
         (0.19969)                                       
        [-0.70029]                                       
                                               
XN(-1)*LVOL(-1)         0.014018                                       
         (0.01693)                                       
        [ 0.82814]                                       
                                               
C        -12.29738                                       
                                               
Error Correction:        D(Y)        D(X1)        D(X2)        D(LVOL)        D(LIM)        D(XN*LVOL)
                                               
CointEq1        -0.028178        -0.007798        -0.009494         0.129106         0.002101         0.053757
         (0.00259)         (0.00213)         (0.00320)         (0.03729)         (0.02793)         (0.11116)
        [-10.8931]        [-3.65960]        [-2.96950]        [ 3.46264]        [ 0.07522]        [ 0.48361]
                                               
C         0.023998         0.002478         0.011955        -0.009677         0.012430        -0.037755
         (0.00108)         (0.00089)         (0.00133)         (0.01556)         (0.01166)         (0.04639)
        [ 22.2280]        [ 2.78662]        [ 8.95897]        [-0.62182]        [ 1.06632]        [-0.81381]
                                               
R-squared         0.394664         0.068542         0.046211         0.061807         0.000031         0.001283
Adj. R-squared         0.391338         0.063424         0.040971         0.056652        -0.005463        -0.004204
Sum sq. resids         0.039033         0.026488         0.059635         8.109694         4.550645         72.07695
S.E. equation         0.014645         0.012064         0.018101         0.211089         0.158125         0.629307
F-statistic         118.6595         13.39265         8.817947         11.98986         0.005658         0.233880
Log likelihood         517.0775         552.7469         478.0852         26.12787         79.28466        -174.8621
Akaike AIC        -5.598668        -5.986379        -5.174839        -0.262259        -0.840051         1.922415
Schwarz SC        -5.563724        -5.951434        -5.139894        -0.227315        -0.805106         1.957360
Mean dependent         0.023998         0.002478         0.011955        -0.009677         0.012430        -0.037755
S.D. dependent         0.018771         0.012466         0.018484         0.217335         0.157695         0.627988
                                               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 3.94E-15                               
Determinant resid covariance                 3.69E-15                               
Log likelihood                 1490.872                               
Akaike information criterion                -16.00948                               
Schwarz criterion                -15.69498
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-8-30 11:17:45
点击representation
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-8-30 12:14:39
噢,可是方程显示的是var模型哦,怎样才能包含解释变量差分后的当期值呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-8-30 16:20:24
3# zh2007

显示的就是VEC模型。什么叫做解释变量差分的当期值呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-4 21:26:53
就是怎么判断这个模型的显著性?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群