如何在SPLUS中设定线性模型的状态空间模型形式

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收藏 2010-03-22

恳请高手指点。
我想估计既有非时变、又有时变系数的线性模型，
yt=a+b1tx1t+b2tx2t+b3tx3t+e
其中，a是一个非时变的截距项，b1t、b2t、b2t都是时变的系数，
请问这样的线性模型在SPLUS中该如何设定，并估计？

非常感谢！

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2010-3-22 14:47:58

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2010-3-22 15:18:05

感谢adaadaada的回复。但我还是没有太明白，您能否具体说一下，这种情况在SPLUS中该如何设定并估计呢？

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2010-3-23 13:58:41

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2010-3-24 01:41:20

S-plus不熟悉，但是dynamic linear model 电子书中的例子应该可以帮助到楼主。人大经济论坛中搜索就可以找到电子书下载了。

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