真诚求教各位大侠关于计量中协整回归的问题，万分感谢！

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收藏 2010-03-22

真诚求教各位大侠一个关于计量中协整回归的问题，就是如果两个时间序列，一个是定性变量，另一具是定量变量，能对这两个变量进行协整回归吗？比如，收入与受教育程度之间，收入是定量变量，受教育程度则通过引入虚拟变量来定性刻画。好像平时见到的大多数是两个序列都是定量变量的情况哦。十分感谢各位高人的解答！

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codaa

2010-3-22 16:27:16

首先是你的变量做没做平稳性检验，如果这两组变量是平稳的，那么根本就不需要考虑协整关系，普通的回归方程就可考虑；如果两组变量都是同阶平稳的话，可以考虑检验协整关系来进行分析变量间的协整关系。如果能用普通回归方程最好不要用协整，不然经济意义不太好解释。P.s：定性变量的平稳性检验我没做过，没法直接回答你的问题。
另：一般ECM模型多用于金融建模，因为数据量比较大，普通的宏观经济模型用回归方程即可，不要弄的太复杂了。
一家之言，仅供参考！

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flyingonion

2010-3-22 16:34:30

2# codaa
谢谢你的解答，我现在还没有具体作回归分析，打算先作平稳性检验，若是平稳的则直接进行回归了，否则再进行协整检验，一般的经济数据都是一阶单整的，应该可以作协整回归了，协整回归反映的是经济变量之间的一种长期协整关系。不过我现在担心的问题就是以往的这一系列回归分析好像大多数都是针对的两个时间序列都是定量的变量，不知道若其中一个变量是定性的变量还能否按照这一套思路往下作了。再次谢谢你的答复！

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codaa

2010-3-22 16:41:10

3# flyingonion
我估计你在定性变量的平稳性检验会遇到问题，最好问一下老师吧，这个我就说不清了

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flyingonion

2010-3-22 16:42:56

4# codaa
好的，谢谢你了！

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星辰幻雨

2010-5-13 20:26:22

运用Eview怎样生成协整回归方程如何进行协整回归呢

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