目前在研究股指期货与ETF套利，有两个想法：
1.一元回归：股指期货与ETF组合（上证50,上证180，深证100使用均值-方差法计算权重构建组合）进行回归，ETF portfolio=beta* Index Futures
2.多元回归：股指期货与上证50,上证180，深证100多元回归，Index Futures=b1*上证50+b2*上证180+b3*深证100

请问这两种方法哪个更科学？