matlab中garch定阶问题estimate

叶晓溪

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收藏 2019-11-21

各位朋友，我尝试用matlab R2016a构建一个ARIMA-GARCH模型，利用estimate进行参数估计，程序如下第一行和第二行：

复制代码

这个时候运行完全没有问题，但当我尝试garch(1,

2)或garch(1,3)等高阶阶数时，如上方程序第三行和第四行，会出现以下的报错：

警告: Lower bound constraints are active; standard errors may be inaccurate.
> In arima/estimate (line 1094)
In SARIMA_GARCH_solarradiation (line 70)
警告: Upper bound constraints are active; standard errors may be inaccurate.
> In arima/estimate (line 1097)
In SARIMA_GARCH_solarradiation (line 70)

而且estimate输出又回到了garch(1,1)，但我明明在

arima('MALags',1:2,'D',1,'variance',garch('garchlags',1,'archlags',2))中赋给garch(1,2)？

非常搞不懂是怎么回事，希望哪位前辈看见能帮忙解疑答惑一下，感激不尽！