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为什么弱iv检验是F检验

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收藏 2019-11-24

x=a0+a1z+Xbeta+v
其中x是内生变量，z是工具变量，Xbeta是其他外生解释变量的线性组合，v是扰动项。
经验数据认为a1的F值大于10即通过检验，这里为什么是F值？为什么是F检验

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2019-11-24 15:54:52

可以看看伍德里奇的计量经济学导论

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2019-11-26 08:49:09

建议查看陈强《高级计量经济学及Stata应用》第10章第四节有关工具变量的检验
第二版第142-146页。
其中详细说明了不可识别检验弱工具变量检验过度识别检验与内生性检验

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